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无数人梦寐以求的FRM证书究竟是个啥?

责任编辑:FRM小编 发表时间:2019-01-10 浏览次数:200次

FRM证书作为金融行业比较重要的一本证书,国内很多同学对它的了解还很少,FRM到底是什么呢?FRM考试都考哪些内容呢?下面小编就来为大家介绍一下。

FRM是什么证书?

FRM(Financial Risk Manager)是全球金融风险管理领域的一种国际资格认证,号称是“最具公信力的证书”,由美国“全球风险管理协会”(GARP)设立。GARP是一个拥有来自超过150个国家的85000名会员的世界最大的金融协会组织之一,其主要职能是通过信息交换,实施教育计划,提高全世界金融风险管理领域的标准。

FRM深入机构人才打造体系。源自美国的特许金融分析师(CFA)被誉为“华尔街入场券”,是“金融投资行业的MBA”;金融风险管理师(FRM)则是目前全球金融风险管理领域最为专业的资格;

FRM是什么?

FRM考试始于1997年,截至2009年底,全球大约有2万多名人员获得FRM头衔,FRM考试在中国的北京、上海、广州、成都等地都有考点,目前中国已经取得FRM证书的人非常少,属于极度稀缺的金融高级人才。

FRM考试实行的分级考试,分为FRM一级和FRM二级(Part和Part),对金融风险管理感兴趣的或是正在从事相关工作的朋友,可以通过参加FRM考试来提高自己的风险管理知识水平,又可以为职场发展与事业的开拓增加一个重磅筹码。

自从1997年开始,GARP实施金融风险管理师(FRM)资格认证考试,已经得到了欧美跨国金融公司、监管机构,特别是华尔街的认可和支持。到如今FRM资格证书已经成为了众多国际金融机构和跨国公司风险管理部门的从业要求之一。而国内的金融监管部门、金融机构和大型企业均表达了对FRM考试的高度重视,并准备采取措施培养国际化的风险管理专业人才,以提供风险管理水平,提升核心竞争力。

有效管理风险并从中获取利润成为金融企业成功的重要关键。而这一攸关企业组织及其投资人命运的重要决策,需要众多的金融风险管理专业人士(Financial Risk Professionals)的参与,故FRM日益受到重视,全球报考人数以每年超过38%成长,已俨然成为全球瞩目的国际风险管理证照。


FRM是什么


FRM考试内容主要有哪些?

FRM一级主要考试内容

(一)风险管理基础、风险管理的作用、基本风险类型、测量和管理工具、风险管理的创造价值、现代资产组合理论、资本资产定价模型的标准和非标准、指数模型、风险调整绩效测量、企业风险管理、金融灾难和风险管理失败、个案研究、道德和德为策略的代码

(二)定量分析、离散型和连续型概率分布、人口和样本统计、统计推断和假设检验、分疗的参数估计、统计关系的图形表示、单元和多元线性回归、蒙特卡罗法、相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动、波动率期限结构

(三)金融市场及产口、场外交易市场机制、远期期货掉期和期权、利率水平和利率敏感性措施、固定收益证券衍生品、利率、外汇、股票、商品衍生产品、外汇风险、公司债、信用等级评定机构

(四)估值和风险模型、风险阶值、期权估值、固定收益证券估值、国家和主权风险模型与管理、外部和内部信用评级、预期和非预期损失、操作风险、压力测试和情景分析

FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义,以及计量风险的方法。此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。

二级主要考试内容

(一)FRM二级考试第一部分就是市场风险管理与操作。在FRM一级中简单介绍了一下VaR的一些基础知识之后,在FRM二级中同样考察了VaR。二级考试中,主要考察VaR的实际应用,介绍了高级风险模型,波动率风险的管理。

(二)信用风险一直是常考的内容,2016年的考纲和之前相比变化不大,主要还是考察信用风险分析,违约风险的度量和统计,信用风险衍生品和结构化产品。在这部分,公司债券的考察较多,因此也有相关的计算,考生需要牢记相关的公式。

(三)操作风险今年考察的内容很多,从考纲来看,变化也是最大的,因此考生需要重视这一部分的复习。新增的考点中,流动性风险就是其中之一,而这其中也提及了VaR方法与流动性风险的关联。其他考点也是往年常考内容,例如企业风险管理,RAROC,巴塞尔协议等等。金程教育FRM梁老师指出,这部分需要记忆的内容很多,还是重在理解

(四)虽然和前面几个部分相比,风险管理和投资管理这一部分只占了15%的内容,不过这部分也是常出计算题的部分。主要考察投资组合管理,风险对冲等等。考生们需要了解如何构建组合,如何监控风险,如何分析。对于相关的公式,需要熟记。

(五)第五部分和时事关系密切。就是把风险管理的只是应用到实践中来。此前次贷危机爆发时,相关的内容考察就较多,因此考生们在空闲时可以关注一下财经新闻。这部分考察内容有:基准利率,全球金融市场流动性,交易中的风险,公共信息安全等等。

总结来看,FRM二级的考试中计算题没有一级那么多,且题量也更少,但是需要考生花时间来进行分析和解读,对考生的理解思维能力要求更高。金程教育FRM梁老师老师认为,就难度来说,和FRM一级不分上下。只要平时扎实复习,及时回顾总结,解决自己的疑难问题,通过考试是不成问题的。

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1、充足的时间

FRM考试内容大部分是我们之前没有接触过的,其实都是很实用的东西。因此需要考生花费比较多的时间去备考复习。协会建议考生有15周的复习时间,如果不通过保证时间的理解知识点,囫囵吞枣在考场上就会原地懵逼。

即便是在校生报班学习,把一个完整的班看下来,一套知识点看下来都要1-2个月,因此建议FRM报名考生准备4个月以上的复习时间,并且能够坚持每天进行复习。

2、关于复习方法:重复与做笔记

在看第一遍的时候,做好笔记,写上你每次听完课后简单整理的知识点或者梳理一下这部分的你学到的考点,并且对于模糊的概念标注。

然后每天都要重复复习前面的内容,对照自己的笔记、讲义,学习是需要重复的。

3、一定要练习:模考押题、题库等

一定要尽快的过完知识点,然后做题!做题的过程中,还要学会总结,把难的,常考的题目好好研究一下,最重要的是提高熟练度,让做题思路和公式长到自己的脑子里。

FRM考试时间是非常紧张的,FRM一级100道题4个小时,1个题最多2、3分钟,熟练快速的做对题很重要,所以平时大家要做的就是刷题。对于考证类型的考试,我也是建议大家刷题为主。

4、重视FRM冲刺阶段

距离FRM考试快开始时,考生可以回过头来把学习过程中记录的笔记和易错题等在过一遍。也可以适当的对自己进行模拟考一回。这样对参加FRM考试时,内心不至于太过激动等影响到考试。在冲刺阶段,一定要对FRM考试相关的信息做一番全面的了解,这些信息在概念题中就是很常考的,更新的风险管理知识

以上就是小编对于FRM的介绍,更多关于FRM考试的相关资讯请大家持续关注泽稷教育上财招生网站,里面有最新的考试学习资料等你拿哦!